日数計算規則

Anaplan ではデフォルトで日数の計算に 30 日/360 日 (米国方式) の規則が使用されますが、いくつかの違いがあります。ただし、他の日数計算規則も使用できます。

30 日/360 日 (米国方式) の日数計算規則では、1 か月間の日数を 30 日、1 年間の日数を 360 日とみなします。この規則は元々、金融業規制機構 (FINRA) によって定義されました。

30 日/360 日 (米国方式) では DayCountFactor 式を使用して日数を求めます。

各パラメーターの説明は以下のとおりです。

• Y: 年
• M: 月
• D: 日

一部の月は 30 日ではないため、D1 と D2 を調整して月末を求めるためのさまざまな規則が用意されています。

30 日/360 日 (米国方式) の規則は次のようになっています。

• 投資が月末 (End of Month (EOM)) に行われ、開始日が 2 月の月末になり、終了日が 2 月の月末になる場合は D2 を 30 に変更します。
• 投資が EOM に行われ、開始日が 2 月の月末になる場合は D1 を 30 に変更します。
• D2 が 31 で D1 が 30 か 31 の場合は D2 を 30 に変更します。
• D1 が 31 の場合は D1 を 30 に変更します。

Anaplan の規則は上記と異なり、COUPDAYSNC を計算するときだけルールのフルセットが適用されます。その他の計算では、上記の一つ目と三つ目の規則で開始日のチェックが実行されません。代わりに、以下の修正版の規則が適用されます。

• 投資が EOM に行われ、終了日が 2 月の月末になる場合は D2 を 30 に変更します。
• 投資が EOM に行われ、開始日が 2 月の月末になる場合は D1 を 30 に変更します。
• D2 が 31 の場合は D2 を 30 に変更します。
• D1 が 31 の場合は D1 を 30 に変更します。

これにより、D2 の日付の調整を D1 とは切り離して行うことができます。

Anaplan では 30 日/360 日 (米国方式) がデフォルトの規則として使用されます。ただし、これらの規則は管理関数の basis 引数でも考慮されます。

• 実際の日数/360 日と 30 日/360 日 (ヨーロッパ方式): 1 年間は 360 日
• 実際の日数/365 日: 1 年間は 365 日
• 実際の日数/実際の日数: 1 年間は 365 日または 366 日