利息期間の最初から受渡日までの日数を計算するには COUPDAYBS (「coupon days before settlement」の略) 関数を使用します。返される数値には期間の初日と受渡日の両方が含まれます。

COUPDAYBS(Settlement, Maturity, Frequency[, Basis])

引数

引数データ型説明
Settlement (必須)日付証券の受渡日:証券が買い手に受け渡される日付
Maturity (必須)日付証券の満期日:証券の支払期日
Frequency (必須)数値

年間の利払回数

利息支払回数に応じて以下のいずれかの数値を入力します。

  • 年 1 回の場合は 1
  • 年 2 回の場合は 2
  • 四半期ごとの場合は 4
Basis数値

1 年間の日数は基準によって決まります。

基準ごとの 1 年間の日数は以下のとおりです。

  • 基準として米国 (NASD) 方式 30 日/360 日、実際の日数/360 日、30 日/360 日 (ヨーロッパ方式) が使用された場合は 360 日
  • 基準として実際の日数/365 日が使用された場合は 365 日
  • 実際の日数/実際の日数が使用された場合は 365 日または 366 日

COUPDAYS のデフォルトの基準は 30 日/360 日 (米国方式) です。0 を入力することでこれを指定することもできます。

異なる種類の日数計算基準を使用するには、以下を入力します。

  • 1: 実際の日数/実際の日数
  • 2: 実際の日数/360 日
  • 3: 実際の日数/365 日
  • 4: 30 日/360 日 (ヨーロッパ方式)

基準で日数の計算に使用される規則についてはこちらのリンクを参照してください。

COUPDAYBS 関数は数値を返します。

  • 受渡日と満期日は 01/01/1900 ~ 12/31/2399 の間の有効な日付にする必要があります。
  • 満期日は受渡日より後にする必要があります。
  • 利息支払回数は 1 (年 1 回)、2 (年 2 回) または 4 (四半期ごと) のいずれかにする必要があります。
  • 基準を指定する場合は、0 (米国 (NASD) 方式 30 日/360 日)、1 (実際の日数/実際の日数)、2 (実際の日数/360 日)、3 (実際の日数/365 日)、または 4 (30 日/360 日 (ヨーロッパ方式)) のいずれかにする必要があります。

現在、Polaris では財務関数を使用できません。Anaplan の計算エンジンの違いについてはこちらのリンクを参照してください。

COUPDAYBS

こちらの例は、基準を指定した場合に受渡日までの日数がどのように計算されるかを示したものです。

Formula (式)説明結果
COUPDAYBS(DATE(2015, 1, 15), DATE(2018, 1, 31), 1, 1)

この式の内容は以下のとおりです。

  • 受渡日: 01/15/2015
  • 満期日: 01/31/2018
  • 頻度: 1 (年に 1 回)
  • 基準: 1 (実際の日数/実際の日数)
349

こちらの例では、基準を指定せずに受渡日を含む利払期間の日数を計算しています。そのため、基準はデフォルトの30 日/360 日 (米国方式) となります。

Formula (式)説明結果
COUPDAYBS(DATE(2015, 1, 15), DATE(2018, 1, 31), 4)

この式の内容は以下のとおりです。

  • 受渡日: 01/15/2015
  • 満期日: 01/31/2018
  • 頻度: 4 (四半期ごと)
75